檔案產生時間：2022/3/4 下午 08:00:30
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一、課程基本資料 Course Information
科目名稱 Course Title： (中文)財務工程專題 (英文)SPECIAL TOPIC ON FINANCIAL ENGINEERING		開課學期 Semester：110學年度第2學期 開課班級 Class：財精專二
授課教師 Instructor：周治邦
科目代碼 Course Code：WBM75501	單全學期 Semester/Year：單			分組組別 Section：
人數限制 Class Size：	必選修別 Required/Elective：選			學分數 Credit(s)：2
星期節次 Day/Session： 六34	前次異動時間 Time Last Edited：110年12月29日01時24分
財務工程與精算數學系(碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index
編號 Code 指標名稱 Basic Ability Index 本科目對應之指標 Correspondent Index 達成該項基本能力之考評方式 Methods Of Evaluating This Ability 1 資料或量化分析能力 Capacity for data analysis or quantitative analysis. ● 》作業成績 2 電腦應用能力 Skill of programming and computer application. ● 》作業成績 3 金融專業能力 Professional knowledge of finance. ● 》作業成績 》紙筆測驗 4 學術研究能力 Capacity to conduct academic researches. ● 》課堂討論與表現 》作業成績 5 實務運用能力 Capacity to implement professional practices. ● 》作業成績 6 溝通與表達能力 Presence of proficient expression and communication skills. ● 》出缺席狀況 》課堂討論與表現
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權，不得非法影印)
●指定教科書 Required Texts 陳威光著，金融創新與商品個案，中華民國108年7月初版，新陸書局。（必購） ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources John C. Hull, 2021, Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Pearson.(選購) https://www-2.rotman.utoronto.ca/~Hull/ofodslides/index.html 包含John C. Hull 所著Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, 各章的Power Point Slides. https://www-2.rotman.utoronto.ca/~Hull/software/index.html 包含上述書籍各種衍生性商品評價所會用到的軟體 Lecture Notes on Real Options 1,2,4,5,10
三、教學目標 Objectives
本課程將介紹衍生性金融商品以及新奇選擇權(exotic options)與實質選擇權(real options)於各種財務風險管理上之應用，研究範圍涵蓋權益、利率、匯率、信用等衍生證券以及實質選擇權理論，並且將介紹DerivaGem程式於衍生性金融商品之定價與避險應用。
This course will introduce derivatives and the application of exotic options and real options in various financial risk management. From this course, you will learn the knowledge of equity, interest rate, exchange rate, credit and real options, and also the practice of derivatives pricing and hedging via using "DerivaGem".
四、課程內容 Course Description
●整體敘述 Overall Description 課程由111年2月26日至111年6月25日共18週，除111年4月2日、6月4日放假以及111年6月18日為期末考外，上課時間共15週，各週進度如下：
●分週敘述 Weekly Schedule 週次 Wk 日期 Date 課程內容 Content 備註 Note 1 2/26 陳威光，第六章，波動度（包含實務專欄6：TRF目標可贖回遠期契約：獲利有限損失無窮的外匯商品）  　 2 3/5 陳威光，第九章，股價指數選擇權與外匯選擇權（包含實務專欄9：NDF無本金交割遠期外匯：外匯市場匯率風向球） Hull, Chapter 17, Options on stock indices and currencies  　 3 3/12 陳威光，第十章，權證、利率債券及波動度選擇權及其評價（包含實務專欄10：聯邦資金利率期貨：預期Fed未來利率走勢的工具） Hull, Chapter 18, Futures options  　 4 3/19 陳威光，第八章，新奇選擇權（包含實務專欄8：正反向利率連動公司債：滿足不同利率預期投資人的商品）  　 5 3/26 Hull, Chapter 26, Exotic options  　 6 4/2 放假  　 7 4/9 陳威光，第十五章，蒙地卡羅模擬法（包含實務專欄15：蒙地卡羅模擬法命名的由來） Hull, Chapter 21, Basic numerical procedures  　 8 4/16 陳威光，第十六章，金融風險管理導論（包含實務專欄16：避險基金：將會是下一個金融風暴的主角嗎？）  　 9 4/23 陳威光，第十七章，市場風險值的估算（包含實務專欄17：Cat Bond 巨災債券：風險移轉新工具） Hull, Chapter 22, Value at risk  　 10 4/30 陳威光，第十八章，衍生性商品風險值的估算（包含實務專欄18：投資型保單：兼具保險與投資的商品）  　 11 5/7 陳威光，第十九章，流動性風險、信用風險及作業風險（包含實務專欄19：CDS信用違約交換：被視為2008年金融海嘯的幫兇） Hull, Chapter 24, Liquidity risk  　 12 5/14 Lecture Note 1: Introduction to Real Options  　 13 5/21 Lecture Note 2: Model of Two and Three Periods  　 14 5/28 Lecture Note 4: Lumpy Investment without Cash Flow Lecture Note 5: Lumpy Investment with Cash Flow  　 15 6/4 放假  　 16 6/11 Lecture Note 10: Structural Model of Debt  　 17 6/18 期末考  　 18 6/25 期末考考題講解

五、考評及成績核算方式 Grading

配分項目 Items 次數 Times 配分比率 Percentage 配分標準說明 Grading Description 出席 15 10%   學期考 1 90%   配分比率加總 100%

六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info

●課業輔導時間 Office Hour 週三15:00~17:00

●聯絡方式 Contact Info 研究室地點 Office： EMAIL：jbjou@ntu.edu.tw 聯絡電話 Tel：(02)33663323 其他 Others：

七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info

教學助理姓名 Name 連絡電話 Tel EMAIL 其他 Others 金淑慧   sarahkingbebe@gmail.com

八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course

財務工程

九、課程其他要求 Other Requirements

無

十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website

學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal： 東吳大學Moodle數位平台：http://isee.scu.edu.tw

學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform： ☐東吳大學Moodle數位平台：http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台：https://tronclass.scu.edu.tw

教師個人網址 Teacher's Website：https://www.tabgtw.org/chairman

其他 Others：

十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus