東吳大學教師授課計劃表

檔案產生時間：2022/3/4 下午 08:01:35
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一、課程基本資料 Course Information
科目名稱 Course Title：
(中文)隨機微積分全英語授課
(英文)STOCHASTIC CALCULUS		 開課學期 Semester：110學年度第2學期
開課班級 Class：財精碩一
授課教師 Instructor：吳政訓 WU, CHENG-HSUN
科目代碼 Course Code：MBM62701 單全學期 Semester/Year：單 分組組別 Section：全英語授課
人數限制 Class Size： 必選修別 Required/Elective：必 學分數 Credit(s)：3
星期節次 Day/Session： 二567　 前次異動時間 Time Last Edited：111年01月03日09時37分
財務工程與精算數學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index
編號
Code		 指標名稱
Basic Ability Index		 本科目對應之指標
Correspondent Index		 達成該項基本能力之考評方式
Methods Of Evaluating This Ability
1財務工程專業能力
Professional knowledge of financial engineering.		●》作業成績
》紙筆測驗
2保險精算專業能力
Professional knowledge of actuarial insurance.		●》作業成績
》紙筆測驗
3跨領域整合能力
Integrated capacity of multiple fields.		  
4學術研究能力
Capacity to conduct academic researches.		●》作業成績
》紙筆測驗
5溝通與表達能力
Presence of proficient expression and communication skills.		  
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference
(請修課同學遵守智慧財產權，不得非法影印)
●指定教科書 Required Texts
Steven E. Shreve(2004): Stochasic Calculus for Finance II --- Continuous Time Models, Springer.
●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources
Fima C. Klebaner: Introduction to Stochastic Calculus with Applications,1998,Imperial College Press.
D. Lamberton and B. Lapeyre, Introduction Stochastic Calculus Applied to
Finance
Neftci Salih N. An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives.
陳松男 金融數學與隨機微積分
三、教學目標 Objectives
本課程教學目標如下:
1. 認識如何應用機率理論於選擇權定價問題
2. 學習隨機積分理論與伊藤公式
3. 了解平賭理論與風險中立測度觀念
4. 熟練平賭方法於選擇權定價上的應用
The course objectives are to help students to
1. recognize how to apply the probability theory to deal with option pricing problems
2. learn the stochastic integral theory and Ito's formula
3. realize the martingale theory and the concept of the risk-neutral measure.
4. get proficiency in using the martingale techniques for option pricing.
四、課程內容 Course Description
●整體敘述 Overall Description
●分週敘述 Weekly Schedule
週次 Wk 日期 Date 課程內容 Content 備註 Note

1

 2/22 General probability theory  　

2

 3/1 General probability theory  　

3

 3/8 Review of the differentiation and integral theory  　

4

 3/15 Review of the differentiation and integral theory  　

5

 3/22 Brownian motion  　

6

 3/29 Brownian motion  　

7

 4/5 學術交流週  　

8

 4/12 Ito integral and Ito's formula  　

9

 4/19 期中考  　

10

 4/26 Ito integral and Ito's formula  　

11

 5/3 Ito integral and Ito's formula  　

12

 5/10 Risk-neutral pricing  　

13

 5/17 Risk-neutral pricing  　

14

 5/24 Risk-neutral pricing  　

15

 5/31 Black-Scholes PDE and Feynman-Kac Theorem  　

16

 6/7 Black-Scholes PDE and Feynman-Kac Theorem  　

17

 6/14 Exotic options  　

18

 6/21 學期考  　
五、考評及成績核算方式 Grading
配分項目 Items 次數 Times 配分比率 Percentage 配分標準說明 Grading Description
期末報告 30% 
期中考 30% 
學期考 40% 
配分比率加總 100%  
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info
●課業輔導時間 Office Hour
13:10-15:00, 星期一, 13:10-15:00, 星期三
●聯絡方式 Contact Info
研究室地點 Office：3406 EMAIL：chsunwu@scu.edu.tw
聯絡電話 Tel：2311-1531#3627 其他 Others：
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info
教學助理姓名 Name 連絡電話 Tel EMAIL 其他 Others
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course
九、課程其他要求 Other Requirements
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal：
東吳大學Moodle數位平台：http://isee.scu.edu.tw
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform：
☐東吳大學Moodle數位平台：http://isee.scu.edu.tw
☑東吳大學Tronclass行動數位平台：https://tronclass.scu.edu.tw
教師個人網址 Teacher's Website：
其他 Others：
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus