東吳大學教師授課計劃表

檔案產生時間：2022/3/4 下午 07:55:39
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一、課程基本資料 Course Information
科目名稱 Course Title：
(中文)財務工程
(英文)FINANCIAL ENGINEERING		 開課學期 Semester：110學年度第2學期
開課班級 Class：財精碩一
授課教師 Instructor：林忠機 LIN, CHUNG-GEE
科目代碼 Course Code：MBM60301 單全學期 Semester/Year：單 分組組別 Section：
人數限制 Class Size： 必選修別 Required/Elective：必 學分數 Credit(s)：3
星期節次 Day/Session： 一234　 前次異動時間 Time Last Edited：110年12月04日00時11分
財務工程與精算數學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index
編號
Code		 指標名稱
Basic Ability Index		 本科目對應之指標
Correspondent Index		 達成該項基本能力之考評方式
Methods Of Evaluating This Ability
1財務工程專業能力
Professional knowledge of financial engineering.		●》課堂討論與表現
》紙筆測驗
2保險精算專業能力
Professional knowledge of actuarial insurance.		●》課堂討論與表現
》紙筆測驗
3跨領域整合能力
Integrated capacity of multiple fields.		●》課堂討論與表現
》紙筆測驗
4學術研究能力
Capacity to conduct academic researches.		●》課堂討論與表現
5溝通與表達能力
Presence of proficient expression and communication skills.		●》課堂討論與表現
》紙筆測驗
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference
(請修課同學遵守智慧財產權，不得非法影印)
●指定教科書 Required Texts
1. Hull, J. Options, Futures & Other Derivatives, 8th edition, 2012
●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources
2. McDonald, R. Derivatives Markets, 2nd edition, 2006.
3. Neftci, S. N. An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, 2nd edition, 2000.
4. Neftci, S. N. Principles of Financial Engineering, 2004.
三、教學目標 Objectives
介紹衍生性金融商品（Forwards, Futures, Swaps, and Options）、資產價格模型、選擇權評價模型於金融市場與財務風險管理之應用，並建立基礎之財務工程與金融創新觀念。
This course will introduce financial derivatives (Forwards, Futures, Swaps, and Options), asset pricing models, and option pricing model in the application of financial markets and risk management. Also, this course will build the foundation for financial engineering and innovations.
四、課程內容 Course Description
●整體敘述 Overall Description
Introduction
Mechanics of futures markets
Hedging strategies using futures
Interest rates
Determination of forward and futures prices
Swaps
Mechanics of options markets
Properties of stock options
Trading strategies involving options
Binomial trees
Wiener process and Ito’s lemma
The Black-Scholes-Merton model
Option on stock indices and currencies
Futures options
The Greek letters
●分週敘述 Weekly Schedule
五、考評及成績核算方式 Grading
配分項目 Items 次數 Times 配分比率 Percentage 配分標準說明 Grading Description
期中考135% 
期末考135% 
期末報告、作業與課堂表現 30% 
配分比率加總 100%  
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info
●課業輔導時間 Office Hour
週三5678堂(同學如果想要與我討論請先用e-mail或來電 23111531#3629預約。)
●聯絡方式 Contact Info
研究室地點 Office：2338 EMAIL：cglin@scu.edu.tw
聯絡電話 Tel：2311-1531 ext.3629 其他 Others：
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info
教學助理姓名 Name 連絡電話 Tel EMAIL 其他 Others
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course
財務管理
九、課程其他要求 Other Requirements
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal：
東吳大學Moodle數位平台：http://isee.scu.edu.tw
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform：
☐東吳大學Moodle數位平台：http://isee.scu.edu.tw
☐東吳大學Tronclass行動數位平台：https://tronclass.scu.edu.tw
教師個人網址 Teacher's Website：
其他 Others：
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus
【備註】網路公布之授課計畫書為初步規劃，實際授課規劃與內容會於開學後第一次上課時公布。