| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title： (中文)金融模型導論 (英文)INTRODUCTION TO FINANCIAL MODELS |
開課學期 Semester：110學年度第2學期 開課班級 Class：數學四 |
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| 授課教師 Instructor：王偉弘 WANG, WEI-HONG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code：BMA45201 | 單全學期 Semester/Year：單 | 分組組別 Section： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size：35 | 必選修別 Required/Elective：選 | 學分數 Credit(s)：3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session： 二789 | 前次異動時間 Time Last Edited：111年05月21日00時28分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權，不得非法影印) |
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| ●指定教科書 Required Texts 偉哥的金融模型導論講義。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources (1)葉芳柏，葉芝宇，(2007)，財務工程：基礎理論與Excel實務模擬，第2版，全華圖書股份有限公司出版。 (2)陳達新，(2010)，財務數學：隨機過程與衍生性金融商品評價，雙葉書廊出版。 (3)陳松男，(2007)，金融數學與隨機微積分，新陸書局出版。 (4)陳松男，(2008)，金融工程學：金融商品創新選擇權理論，第3版，新陸書局出版。 (5)Steven E., Shreve (2004), Stochastic Calculus for Finance I --- Discrete Time Models,published by Springer. (6)Steven E., Shreve (2004), Stochastic Calculus for Finance II --- Continuous Time Models, published by Springer. (7)Black, F. and M. Scholes (1973), The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy, 81, 637-659. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程為財務工程領域的入門。該門課有別於一般數學課程重視邏輯的推理、財務課程重視觀念的建立，而是期望在選擇權的知識基礎下，搭配財務數學工具與電腦程式，進而應用在投資交易策略上。因此，在課程內容的設計部分，包含財務工程的基本概念、選擇權的認識、財務數學與隨機微積分的重要理論與評價方法、選擇權評價公式推導和實例練習以及撰寫程式、交易的實務模擬操作等等，理論與實務兼具，希望同學們在修完此課程之後，無論是朝向財務工程領域繼續深造，或是進入業界從事財務工程方面的工作，都能有所幫助。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This course introduces that the basic concept of mathematical knowledge, financial engineering, financial model, pricing and simulation.It includes the following three parts: (1)Prelimilation: it will introduce Options, stochastic process, Brownian Motion,ItÔ Lemma, stochastic differential equations and martingale mathod etc. (2)Applications of financial engineering:it will introduce pricing and sensitivity etc. |
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| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 依照本課程的規劃，包含以下部份： (1)第一部份：選擇權與隨機財務數學概論。 包括選擇權的基本概念、隨機過程與布朗運動的介紹、ItÔ Lemma、隨機微分方程式、鞅(martingale)方法等等。 (2)第二部份：金融模型的建立及分析。 包括選擇權的評價，如BS公式的推導以及其它常見之金融商品的評價、敏感度分析等等。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
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| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| 本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||||||||||
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| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 請與教師預約時間。 |
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●聯絡方式 Contact Info
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| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
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| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
| 微積分、統計學。 | |||||||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
| 期中期末考為紙筆測驗。若本課程因防疫政策必須遠距考試時，我們將使用Moodle進行線上測驗。 | |||||||||
| 十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
| 學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal： 東吳大學Moodle數位平台：http://isee.scu.edu.tw |
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| 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform： ☐東吳大學Moodle數位平台：http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台：https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
| 教師個人網址 Teacher's Website：無。 | |||||||||
| 其他 Others：若本課程因防疫需要而採用遠距教學線上授課時，我們將採用MsTerms同時段同步遠距教學。 | |||||||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||
| (1)若本課程因防疫需要而採用遠距教學線上授課時，我們將採用MsTeams同時段同步遠距教學。 (2)若本課程因防疫政策必須遠距考試時，我們將使用Moodle進行線上測驗。 | |||||||||