東吳大學教師授課計劃表

檔案產生時間：2022/3/11 下午 11:50:03
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一、課程基本資料 Course Information
科目名稱 Course Title：
(中文)量化交易
(英文)QUANTITATIVE TRADING		 開課學期 Semester：110學年度第2學期
開課班級 Class：經四Ａ
授課教師 Instructor：楊仁維 YANG, JEN-WEI
科目代碼 Course Code：BEC48601 單全學期 Semester/Year：單 分組組別 Section：
人數限制 Class Size：70 必選修別 Required/Elective：選 學分數 Credit(s)：2
星期節次 Day/Session： 四34　 前次異動時間 Time Last Edited：111年03月11日21時02分
經濟學系基本能力指標 Basic Ability Index
編號
Code		 指標名稱
Basic Ability Index		 本科目對應之指標
Correspondent Index		 達成該項基本能力之考評方式
Methods Of Evaluating This Ability
1具備經濟學核心知識
Core economic knowledge.		  
2具備經濟應用及政策分析能力
The ability to apply economic theories and conduct policy analysis.		  
3具備邏輯思考能力
The ability of logical thinking.		●》課堂討論與表現
》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式)
》作業成績
》資料蒐集與分析
4具備數理分析能力
The ability to perform mathematical analysis.		●》課堂討論與表現
》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式)
》作業成績
5具備統計分析能力
The ability to perform statistical analysis.		●》課堂討論與表現
》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式)
》作業成績
》資料蒐集與分析
6具備金融與財務專業能力
Professional skills in money, banking and finance.		●》課堂討論與表現
》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式)
》資料蒐集與分析
7具備資料收集及表達能力
The ability to gather information and to make presentations.		●》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式)
》資料蒐集與分析
8具備英文閱讀能力
The ability to read English proficiently.		  
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference
(請修課同學遵守智慧財產權，不得非法影印)
●指定教科書 Required Texts
自編教材

●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources
蔡立瑞.金融科技實戰:R語言與量化投資.博碩文化.
三、教學目標 Objectives
本課程目標在培育學生具備量化交易分析能力。除了介紹量化交易的方法外，也強調以R語言建構模擬交易系統，使學生具備金融與資訊整合的量化交易能力。
This course is designed to cultivate students with quantitative trading abilities. In addition to introduction of quantitative trading methodology, this course also stresses constructing simulation trading system by use of R language, in order to equip students with quantitative trading ability in integration of financial and information.
四、課程內容 Course Description
●整體敘述 Overall Description
●分週敘述 Weekly Schedule
週次 Wk 日期 Date 課程內容 Content 備註 Note

1

 2/24 R語言基本操作與物件介紹
資料結構:向量		 需撰寫程式

2

 3/3 迴圈控制
條件控制
自訂R函數		 需撰寫程式

3

 3/10 資料結構: 矩陣
資料結構: data.fame
資料結構: list
Apply family		 需撰寫程式

4

 3/17 資料結構: 時間序列Quantomod
資料讀取 、儲存		 需撰寫程式

5

 3/24 報酬與累積報酬
繪圖		 需撰寫程式

6

 3/31 學術交流週放假。 需撰寫程式

7

 4/7 量化分析架構
績效與風險指標		 需撰寫程式

8

 4/14 動量交易策略 需撰寫程式

9

 4/21 移動平均線策略 需撰寫程式

10

 4/28 RSI策略 需撰寫程式

11

 5/5 MACD策略 需撰寫程式

12

 5/12 通道策略策略 需撰寫程式

13

 5/19 專題報告-小組討論與書面撰寫 需撰寫程式

14

 5/26 專題報告-口頭報告 需撰寫程式
五、考評及成績核算方式 Grading
配分項目 Items 次數 Times 配分比率 Percentage 配分標準說明 Grading Description
出席  (1). 3 月 3 日~5 月 26 日全勤者，加分 15%。
(2). 曠課 1 次，總成績扣 10%。
課堂或回家作業1050%(1). 共 10 次，每次 5%。
(2). 課堂作業
 同學必須於課堂上完成並繳交，無法補交。
 完成請假程序者，隔週繳交。
(3). 回家作業
 隔週繳交。
書面報告135%(1). 共 1 次，每次 35%。
(2). 撰寫程式碼、分析流程、結論。
(3). 繳交期限:口頭報告前兩天之 11:59。
口頭報告115%(1). 共 1 次，每次 15%。
(2). 講解程式碼、分析流程、結論。
配分比率加總 100%  
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info
●課業輔導時間 Office Hour
請同學多利用課堂時間詢問教師或助教。
●聯絡方式 Contact Info
研究室地點 Office：3407 EMAIL：jw@scu.edu.tw
聯絡電話 Tel：02-23111531 ext. 3650 其他 Others：
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info
教學助理姓名 Name 連絡電話 Tel EMAIL 其他 Others
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course
1. 修過投資學相關課程
2. 有R語言基礎 (基礎R語言會複習，但不會深入教學)
九、課程其他要求 Other Requirements
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal：
東吳大學Moodle數位平台：http://isee.scu.edu.tw
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform：
☐東吳大學Moodle數位平台：http://isee.scu.edu.tw
☐東吳大學Tronclass行動數位平台：https://tronclass.scu.edu.tw
教師個人網址 Teacher's Website：
其他 Others：
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus