檔案產生時間：2022/2/22 上午 11:53:31
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一、課程基本資料 Course Information
科目名稱 Course Title： (中文)財務時間序列分析 (英文)FINANCIAL TIME SERIES ANALYSIS		開課學期 Semester：110學年度第2學期 開課班級 Class：財精四Ａ
授課教師 Instructor：湯美玲 TANG, MEI-LING
科目代碼 Course Code：BBM63501	單全學期 Semester/Year：單			分組組別 Section：
人數限制 Class Size：80	必選修別 Required/Elective：選			學分數 Credit(s)：3
星期節次 Day/Session： 一34E	前次異動時間 Time Last Edited：110年11月26日13時20分
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index
編號 Code 指標名稱 Basic Ability Index 本科目對應之指標 Correspondent Index 達成該項基本能力之考評方式 Methods Of Evaluating This Ability 1 數學與邏輯思考能力 Capacity for mathematical analysis and logical thinking. ● 》出缺席狀況 》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》紙筆測驗 》資料蒐集與分析 》學習綜合表現 2 統計與資料分析能力 Capacity for analysis of statistics and data. ● 》出缺席狀況 》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》紙筆測驗 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》學習綜合表現 3 商學與管理決策能力 Knowledge of common business management .     4 電腦應用與程式撰寫能力 Knowledge of computer applications and programming skills. ● 》出缺席狀況 》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》紙筆測驗 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》學習綜合表現 5 財務工程專業基礎能力 Professional knowledge of financial engineering. ● 》出缺席狀況 》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》紙筆測驗 》資料蒐集與分析 》學習綜合表現 6 保險精算專業基礎能力 Professional knowledge of actuarial insurance.     7 實務分析與運作能力 Capacity for practical analysis and operations . ● 》出缺席狀況 》課堂討論與表現 》報告(含個人或小組、口頭或書面、專題、訪問、觀察等形式) 》紙筆測驗 》實作(含分組演練/合作等) 》資料蒐集與分析 》學習綜合表現
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權，不得非法影印)
●指定教科書 Required Texts 1.自製教材 2.陳旭昇，(2013)，時間序列分析：總體經濟與財務金融之應用，二版，東華書局。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1.Tsay, R.S., (2010). Analysis of Financial Time Series, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc. New Jersey. 2.Tsay, R.S., (2013). An Introduction to Analysis of Financial Data with R, John Wiley & Sons, Inc. New Jersey. 3.Cryer, Jonathan D. and Kung-Sik Chan, (2008). Time Series Analysis With Applications in R, 2nd Edition. Springer. 4.何宗武，(2017)，R 語言深入淺出財經計量，初版一刷，博碩文化。
三、教學目標 Objectives
在保險與財務領域的研究與應用，常涉及須能夠良好解釋觀察到的時間序列資料之需求，以利理解資料數據背後所隱含的抽象現象，並最終據此建立具象的模型，以盼對未來的事件或趨勢進行有效的預測。本課程因而希望幫助學習者，能夠基於機率、統計與計量方法的應用，建立紮實的時間序列理論基礎與專業知識，並將之應用於金融市場與經濟數據資料之解析與預測分析上。
Most applications and research in insurance and finance aim at well explaining the observed time series data for understanding the underlying phenomenon and eventually building models for future predictions. This course then concerns to build learners concrete expertise and knowledge of time series theories with their application from probabilistic, statistical, and econometric methods, and hopefully contributes to assist analyzing and predicting in financial markets with regard to economic data.
四、課程內容 Course Description
●整體敘述 Overall Description 本課程預期介紹與財務和保險領域應用相關的財務時間序列方法主題，包括以下內容： 1.線性時間序列分析: ARIMA 模型 2.非定態時間序列模型 3.條件異質性模型: ARCH 與 GARCH 模型 4.多變量時間序列分析：向量自我迴歸模型 5.多變量時間序列分析：多變量 GARCH 模型 6.時間序列分析與財務應用
●分週敘述 Weekly Schedule

五、考評及成績核算方式 Grading

配分項目 Items 次數 Times 配分比率 Percentage 配分標準說明 Grading Description 出席   10%   學期考   30%   報告   40%   作業與課堂討論   20%   配分比率加總 100%

六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info

●課業輔導時間 Office Hour 週一第 7、8 節 或 週二第 7、8 節 (請事先寄信至教師電子郵件預約)

●聯絡方式 Contact Info 研究室地點 Office：2306 EMAIL：mgtang@scu.edu.tw 聯絡電話 Tel：02-23111531 #3631 其他 Others：

七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info

教學助理姓名 Name 連絡電話 Tel EMAIL 其他 Others

八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course

九、課程其他要求 Other Requirements

十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website

學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal： 東吳大學Moodle數位平台：http://isee.scu.edu.tw

學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform： ☐東吳大學Moodle數位平台：http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台：https://tronclass.scu.edu.tw

教師個人網址 Teacher's Website：

其他 Others：

十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus